KASE определила ведущих операторов биржевого рынка репо в феврале и за первые 2 месяца 2008 года (по новой методике)
28.03.08 18:40
/KASE, 28.03.08/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) определила ведущих
операторов биржевого рынка репо в феврале 2008 года, используя для этой
цели новую методику рэнкинга.
Ниже приводятся 10 наиболее активных операторов рынка репо (головные
офисы всех компаний расположены в Алматы). Позиция каждого участника
торгов выражалась в валюте расчетов - тенге. На долю "активной десятки"
в феврале пришлось 46,2 % оборота данного сектора биржевого рынка.
------------------------------------------------------------------------------
Позиция в: Показа-
--------------- тель ак- База расчета Ka:
фев. янв. Краткое наименование тивности -------------------
2008 г. 2008 г. компании (Ka) V N D A
------- ------- --------------------------------- -------- ---- ---- ---- ----
1 3 АО "ТуранАлем Секьюритис" 2,53 0,38 0,84 0,80 0,50
2 4 АО "BCC Invest" 2,50 0,53 0,72 0,80 0,44
3 2 АО "Инвестиционный Финансовый 2,46 0,50 0,89 0,80 0,26
Дом "RESMI"
4 1 АО "Народный сберегательный банк 2,41 1,00 0,59 0,80 0,02
Казахстана"
5 6 АО "Темiрбанк" 2,17 0,45 0,90 0,80 0,01
6 5 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" 2,14 0,11 0,96 0,80 0,27
7 13 АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" 2,07 0,08 1,00 0,80 0,19
(RBNT SECURITIES)
8 10 АО "Банк ТуpанАлем" 1,96 0,72 0,45 0,76 0,03
9 7 АО "Евpазийский банк " 1,89 0,55 0,52 0,80 0,01
10 9 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 1,80 0,44 0,55 0,80 0,01
------------------------------------------------------------------------------
Новичком "активной десятки" относительно января 2008 года стало
АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ", вытеснив из топ-10 АО "Asia Broker Services"
(восьмая позиция в январе).
Всего в заключении сделок репо за исключением Национального Банка в
феврале 2008 года принимали участие 70 компаний.
Ниже приводится соответствующая таблица наиболее активных операторов
рынка репо за первые 2 месяца 2008 года. В заключении сделок за этот
период, исключая Национальный Банк Республики Казахстан, принимали
участие 72 компании. На долю "активной десятки" здесь пришлось 48,7 %
оборота рынка репо.
-------------------------------------------------------------------------------
Показа-
тель ак- База расчета Ka:
Пози- Краткое наименование тивности ---- ---- ---- ----
ция компании (Ka) V N D A
----- -------------------------------------------- -------- ---- ---- ---- ----
1 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 2,63 1,00 0,81 0,80 0,02
2 АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" 2,39 0,35 1,00 0,80 0,24
3 АО "ТуранАлем Секьюритис" 2,34 0,24 0,85 0,80 0,45
4 АО "BCC Invest" 2,20 0,27 0,63 0,80 0,50
5 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" 2,08 0,08 0,89 0,80 0,31
6 АО "Темiрбанк" 2,03 0,27 0,95 0,80 0,01
7 АО "Евpазийский банк " 1,78 0,39 0,58 0,80 0,01
8 АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" (RBNT SECURITIES) 1,70 0,03 0,71 0,80 0,16
9 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 1,67 0,25 0,61 0,80 0,01
10 АО "Банк ТуpанАлем" 1,63 0,41 0,41 0,78 0,03
-------------------------------------------------------------------------------
В таблицах используются сокращенные наименования следующих компаний:
"ТуранАлем Секьюритис" - АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуpанАлем"
"ТуранАлем Секьюритис"; АО "BCC Invest" - АО "BCC Invest" (дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"); АО "Темiрбанк" - Дочерняя организация
АО "Банк Туран Алем" - АО "Темiрбанк".
В расчетах использовался совокупный брутто-оборот торгов (сумма
купленных и проданных инструментов по операциям открытия и закрытия
репо). При этом учитывались все сделки репо вне зависимости от сектора
(автоматическое репо или метод прямых сделок) и предмета репо
(государственные или негосударственные ценные бумаги)
KASE обращает внимание на то, что рэнкинг активности операторов
биржевого рынка репо, приведенный в таблицах, составлен по новой
методике. Текст данной методики будет опубликован на сайте биржи в
ближайшее время. Суть методики состоит в следующем.
Место компании в рэнкинге определяется значением так называемого
показателя активности (Ka), который рассчитывается для каждого члена
биржи. Первая позиция в рейтинге соответствует наибольшему значению Ka.
Данный показатель для операторов рынка репо рассчитывается по формуле
Ka = V + N + 0,8*D + 0,5*A, где:
V - показатель объема сделок репо, заключенных рейтингуемым членом
биржи за анализируемый период на KASE; V = Vi / Vmax, где Vi - объем
сделок, заключенных рейтингуемой компанией за период, Vmax - наибольший
объем сделок, заключенный каким-либо членом KASE за этот же период
(без учета Национального Банка);
N - показатель количества сделок репо, заключенных рейтингуемым членом
биржи за анализируемый период на KASE; N = Ni / Nmax, где Ni - количество
сделок, заключенных рейтингуемой компанией за период, Nmax - наибольшее
количество сделок, заключенный каким-либо членом KASE за этот же период
(без учета Национального Банка);
D - показатель количества результативных для рейтингуемого члена биржи
дней в анализируемом периоде (результативным считает день, в течение
которого рейтингуемым членом биржи на вторичном рынке KASE была
заключена методами открытых торгов хотя бы одна сделка с акциями);
D = Di / Dmax, где Di - количество результативных дней по рейтингуемому
члену биржи, D(max) - наибольшее количество результативных дней,
зафиксированное за анализируемый период по какому-либо члену KASE;
A - показатель количества субсчетов, использовавшихся рейтингуемым
членом биржи в анализируемом периоде; A = Ai / Amax, где Ai - количество
субсчетов, которые использовал рейтингуемый член биржи при заключении
сделок в анализируемом периоде, A(max) - наибольшее количество
использованных субсчетов, зафиксированное за анализируемый период по
какому-либо члену KASE
Показатели Vi, Ni, Di, Ai, Vmax, Nmax, Dmax, Amax являются удельными
величинами, то есть рассчитываются как отношение объема сделок
(количества сделок, количества результативных дней или количества
субсчетов) к количеству дней в анализируемом периоде, в течение которых
данный участник торгов являлся членом биржи по данной категории. Таким
образом нивелируется зависимость значений показателей от длительности
работы рейтингуемого члена KASE на бирже.
Для включения в рэнкинг компания должна являться членом KASE
соответствующей категории не менее 70 % (по количеству календарных
дней) анализируемого периода, если рассматривается период до трех
месяцев включительно, не менее 60 %, если продолжительность периода
составляет от трех до шести месяцев, и не менее 50 %, если используется
более длительный анализируемый период.
[2008-03-28]