KASE определила ведущих операторов биржевого рынка репо в феврале и за первые 2 месяца 2008 года (по новой методике)
/KASE, 28.03.08/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) определила ведущих 
операторов биржевого рынка репо в феврале 2008 года, используя для этой 
цели новую методику рэнкинга.

Ниже приводятся 10 наиболее активных операторов рынка репо (головные
офисы всех компаний расположены в Алматы). Позиция каждого участника
торгов выражалась в валюте расчетов - тенге. На долю "активной десятки" 
в феврале пришлось 46,2 % оборота данного сектора биржевого рынка.

------------------------------------------------------------------------------
     Позиция в:                                    Показа-                    
---------------                                   тель ак-    База расчета Ka:
   фев.    янв. Краткое наименование              тивности -------------------
2008 г. 2008 г. компании                              (Ka)    V    N    D    A
------- ------- --------------------------------- -------- ---- ---- ---- ----
      1       3 АО "ТуранАлем Секьюритис"             2,53 0,38 0,84 0,80 0,50
      2       4 АО "BCC Invest"                       2,50 0,53 0,72 0,80 0,44
      3       2 АО "Инвестиционный Финансовый         2,46 0,50 0,89 0,80 0,26
                Дом "RESMI"
      4       1 АО "Народный сберегательный банк      2,41 1,00 0,59 0,80 0,02
                Казахстана"
      5       6 АО "Темiрбанк"                        2,17 0,45 0,90 0,80 0,01
      6       5 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"     2,14 0,11 0,96 0,80 0,27
      7      13 АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ"                  2,07 0,08 1,00 0,80 0,19
                (RBNT SECURITIES)
      8      10 АО "Банк ТуpанАлем"                   1,96 0,72 0,45 0,76 0,03
      9       7 АО "Евpазийский банк "                1,89 0,55 0,52 0,80 0,01
     10       9 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"                 1,80 0,44 0,55 0,80 0,01
------------------------------------------------------------------------------

Новичком "активной десятки" относительно января 2008 года стало
АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ", вытеснив из топ-10 АО "Asia Broker Services"
(восьмая позиция в январе).

Всего в заключении сделок репо за исключением Национального Банка в
феврале 2008 года принимали участие 70 компаний.

Ниже приводится соответствующая таблица наиболее активных операторов
рынка репо за первые 2 месяца 2008 года. В заключении сделок за этот
период, исключая Национальный Банк Республики Казахстан, принимали
участие 72 компании. На долю "активной десятки" здесь пришлось 48,7 %
оборота рынка репо.

-------------------------------------------------------------------------------
                                                    Показа-                    
                                                   тель ак-    База расчета Ka:
Пози- Краткое наименование                         тивности ---- ---- ---- ----
  ция компании                                         (Ka)    V    N    D    A
----- -------------------------------------------- -------- ---- ---- ---- ----
    1 АО "Народный сберегательный банк Казахстана"     2,63 1,00 0,81 0,80 0,02
    2 АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"        2,39 0,35 1,00 0,80 0,24
    3 АО "ТуранАлем Секьюритис"                        2,34 0,24 0,85 0,80 0,45
    4 АО "BCC Invest"                                  2,20 0,27 0,63 0,80 0,50
    5 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"                2,08 0,08 0,89 0,80 0,31
    6 АО "Темiрбанк"                                   2,03 0,27 0,95 0,80 0,01
    7 АО "Евpазийский банк "                           1,78 0,39 0,58 0,80 0,01
    8 АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" (RBNT SECURITIES)           1,70 0,03 0,71 0,80 0,16
    9 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"                            1,67 0,25 0,61 0,80 0,01
   10 АО "Банк ТуpанАлем"                              1,63 0,41 0,41 0,78 0,03
-------------------------------------------------------------------------------

В таблицах используются сокращенные наименования следующих компаний:
"ТуранАлем Секьюритис" - АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуpанАлем" 
"ТуранАлем Секьюритис"; АО "BCC Invest" - АО "BCC Invest" (дочерняя 
организация АО "Банк ЦентрКредит"); АО "Темiрбанк" - Дочерняя организация 
АО "Банк Туран Алем" - АО "Темiрбанк".

В расчетах использовался совокупный брутто-оборот торгов (сумма
купленных и проданных инструментов по операциям открытия и закрытия
репо). При этом учитывались все сделки репо вне зависимости от сектора
(автоматическое репо или метод прямых сделок) и предмета репо
(государственные или негосударственные ценные бумаги)

KASE обращает внимание на то, что рэнкинг активности операторов
биржевого рынка репо, приведенный в таблицах, составлен по новой
методике. Текст данной методики будет опубликован на сайте биржи в
ближайшее время. Суть методики состоит в следующем.

Место компании в рэнкинге определяется значением так называемого
показателя активности (Ka), который рассчитывается для каждого члена
биржи. Первая позиция в рейтинге соответствует наибольшему значению Ka.

Данный показатель для операторов рынка репо рассчитывается по формуле
Ka = V + N + 0,8*D + 0,5*A, где:

V - показатель объема сделок репо, заключенных рейтингуемым членом
биржи за анализируемый период на KASE; V = Vi / Vmax, где Vi - объем
сделок, заключенных рейтингуемой компанией за период, Vmax - наибольший 
объем сделок, заключенный каким-либо членом KASE за этот же период 
(без учета Национального Банка);

N - показатель количества сделок репо, заключенных рейтингуемым членом
биржи за анализируемый период на KASE; N = Ni / Nmax, где Ni - количество 
сделок, заключенных рейтингуемой компанией за период, Nmax - наибольшее 
количество сделок, заключенный каким-либо членом KASE за этот же период 
(без учета Национального Банка);

D - показатель количества результативных для рейтингуемого члена биржи
дней в анализируемом периоде (результативным считает день, в течение
которого рейтингуемым членом биржи на вторичном рынке KASE была
заключена методами открытых торгов хотя бы одна сделка с акциями);
D = Di / Dmax, где Di - количество результативных дней по рейтингуемому
члену биржи, D(max) - наибольшее количество результативных дней,
зафиксированное за анализируемый период по какому-либо члену KASE;

A - показатель количества субсчетов, использовавшихся рейтингуемым
членом биржи в анализируемом периоде; A = Ai / Amax, где Ai - количество
субсчетов, которые использовал рейтингуемый член биржи при заключении
сделок в анализируемом периоде, A(max) - наибольшее количество
использованных субсчетов, зафиксированное за анализируемый период по
какому-либо члену KASE

Показатели Vi, Ni, Di, Ai, Vmax, Nmax, Dmax, Amax являются удельными
величинами, то есть рассчитываются как отношение объема сделок
(количества сделок, количества результативных дней или количества
субсчетов) к количеству дней в анализируемом периоде, в течение которых
данный участник торгов являлся членом биржи по данной категории. Таким
образом нивелируется зависимость значений показателей от длительности
работы рейтингуемого члена KASE на бирже.

Для включения в рэнкинг компания должна являться членом KASE
соответствующей категории не менее 70 % (по количеству календарных
дней) анализируемого периода, если рассматривается период до трех
месяцев включительно, не менее 60 %, если продолжительность периода
составляет от трех до шести месяцев, и не менее 50 %, если используется
более длительный анализируемый период.

[2008-03-28]