KASE определила ведущих операторов биржевого рынка репо в марте и за первые 3 месяца 2008 года

/KASE, 02.04.08/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) определила ведущих операторов биржевого рынка репо в марте 2008 года. Ниже приводятся 10 наиболее активных операторов рынка репо (головные офисы всех компаний расположены в Алматы). Позиция каждого участника торгов выражалась в валюте расчетов - тенге. На долю "активной десятки" в феврале пришлось 46,7 % оборота данного сектора биржевого рынка. ------------------------------------------------------------------------------ Позиция в: Показа- --------------- тель ак- База расчета Ka: мар. фев. Краткое наименование тивности ---- ---- ---- ---- 2008 г. 2008 г. компании (Ka) V N D A ------- ------- --------------------------------- -------- ---- ---- ---- ---- 1 1 АО "ТуранАлем Секьюритис" 2,64 0,43 0,91 0,80 0,50 2 4 АО "Народный сберегательный банк 2,38 1,00 0,56 0,80 0,02 Казахстана" 3 3 АО "Инвестиционный Финансовый 2,13 0,34 0,73 0,80 0,26 Дом "RESMI" 4 6 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" 2,10 0,07 1,00 0,80 0,23 5 5 АО "Темiрбанк" 2,09 0,44 0,84 0,80 0,01 6 10 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 1,85 0,45 0,59 0,80 0,01 7 19 АО "Asia Broker Services" 1,70 0,20 0,53 0,80 0,17 8 7 АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" 1,61 0,06 0,58 0,80 0,18 (RBNT SECURITIES) 9 14 АО "Сентрас Секьюритиз" 1,47 0,08 0,32 0,80 0,27 10 20 АО "АТФБанк" 1,37 0,35 0,33 0,67 0,02 ------------------------------------------------------------------------------ Новичками "активной десятки" относительно февраля 2008 года стали АО "Asia Broker Services", АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "АТФБанк", вытеснив из топ-10: - АО "BCC Invest" (вторая позиция в феврале), - АО "Банк ТуpанАлем" (восьмая позиция в феврале); - АО "Евpазийский банк" (девятая позиция в феврале). Всего в заключении сделок репо за исключением Национального Банка в марте 2008 года принимали участие 69 компаний. Ниже приводится соответствующая таблица наиболее активных операторов рынка репо за первые 3 месяца 2008 года. В заключении сделок за этот период, исключая Национальный Банк Республики Казахстан, принимали участие 72 компании. На долю "активной десятки" здесь пришлось 44,6 % оборота рынка репо. ------------------------------------------------------------------------------- Показа- тель ак- База расчета Ka: Пози- Краткое наименование тивности ---- ---- ---- ---- ция компании (Ka) V N D A ----- -------------------------------------------- -------- ---- ---- ---- ---- 1 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 2,60 1,00 0,78 0,80 0,02 2 АО "ТуранАлем Секьюритис" 2,54 0,30 0,94 0,80 0,50 3 АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" 2,39 0,35 0,98 0,80 0,27 4 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" 2,18 0,08 1,00 0,80 0,30 5 АО "Темiрбанк" 2,11 0,32 0,98 0,80 0,01 6 АО "BCC Invest" 2,02 0,22 0,54 0,79 0,47 7 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 1,77 0,31 0,65 0,80 0,01 8 АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" (RBNT SECURITIES) 1,73 0,04 0,72 0,80 0,17 9 АО "Asia Broker Services" 1,65 0,14 0,51 0,79 0,22 10 АО "Евpазийский банк " 1,64 0,35 0,49 0,80 0,01 ------------------------------------------------------------------------------- В таблицах используются сокращенные наименования следующих компаний: "ТуранАлем Секьюритис" - АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуpанАлем" "ТуранАлем Секьюритис"; АО "BCC Invest" - АО "BCC Invest" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); АО "Темiрбанк" - Дочерняя организация АО "Банк Туран Алем" - АО "Темiрбанк". В расчетах использовался совокупный брутто-оборот торгов (сумма купленных и проданных инструментов по операциям открытия и закрытия репо). При этом учитывались все сделки репо вне зависимости от сектора (автоматическое репо или метод прямых сделок) и предмета репо (государственные или негосударственные ценные бумаги) KASE обращает внимание на то, что рэнкинг активности операторов биржевого рынка репо, приведенный в таблицах, составлен по новой методике. Текст данной методики будет опубликован на сайте биржи в ближайшее время. Суть методики состоит в следующем. Место компании в рэнкинге определяется значением так называемого показателя активности (Ka), который рассчитывается для каждого члена биржи. Первая позиция в рейтинге соответствует наибольшему значению Ka. Данный показатель для операторов рынка репо рассчитывается по формуле Ka = V + N + 0,8*D + 0,5*A, где: V - показатель объема сделок репо, заключенных рейтингуемым членом биржи за анализируемый период на KASE; V = Vi / Vmax, где Vi - объем сделок, заключенных рейтингуемой компанией за период, Vmax - наибольший объем сделок, заключенный каким-либо членом KASE за этот же период (без учета Национального Банка); N - показатель количества сделок репо, заключенных рейтингуемым членом биржи за анализируемый период на KASE; N = Ni / Nmax, где Ni - количество сделок, заключенных рейтингуемой компанией за период, Nmax - наибольшее количество сделок, заключенный каким-либо членом KASE за этот же период (без учета Национального Банка); D - показатель количества результативных для рейтингуемого члена биржи дней в анализируемом периоде (результативным считает день, в течение которого рейтингуемым членом биржи на вторичном рынке KASE была заключена методами открытых торгов хотя бы одна сделка с акциями); D = Di / Dmax, где Di - количество результативных дней по рейтингуемому члену биржи, D(max) - наибольшее количество результативных дней, зафиксированное за анализируемый период по какому-либо члену KASE; A - показатель количества субсчетов, использовавшихся рейтингуемым членом биржи в анализируемом периоде; A = Ai / Amax, где Ai - количество субсчетов, которые использовал рейтингуемый член биржи при заключении сделок в анализируемом периоде, A(max) - наибольшее количество использованных субсчетов, зафиксированное за анализируемый период по какому-либо члену KASE Показатели Vi, Ni, Di, Ai, Vmax, Nmax, Dmax, Amax являются удельными величинами, то есть рассчитываются как отношение объема сделок (количества сделок, количества результативных дней или количества субсчетов) к количеству дней в анализируемом периоде, в течение которых данный участник торгов являлся членом биржи по данной категории. Таким образом нивелируется зависимость значений показателей от длительности работы рейтингуемого члена KASE на бирже. Для включения в рэнкинг компания должна являться членом KASE соответствующей категории не менее 70 % (по количеству календарных дней) анализируемого периода, если рассматривается период до трех месяцев включительно, не менее 60 %, если продолжительность периода составляет от трех до шести месяцев, и не менее 50 %, если используется более длительный анализируемый период. [2008-04-02]