KASE приступила к рыночной оценке облигаций XS0244509963 JPMorgan Chase Bank, National Association и XS0240118017 Merrill Lynch & Co., inc

/KASE, 29.10.08/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) приступила к рыночной оценке следующих облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством других государств: - JPMorgan Chase Bank, National Association (г. Колумбус, штат Огайо, США) выпуска XS0244509963 (US_JPM_e1, 13,2 млрд тенге; 14.02.06 - 14.02.16; индексированный по уровню инфляции в Казахстане полугодовой купон); - Merrill Lynch & Co., Inc (г. Нью-Йорк, США) выпуска XS0240118017 (US_MER_e1, $100,0 млн, 05.01.06 - 11.01.21, плавающий индексированный по уровню девальвации тенге к доллару США полугодовой купон, зависящий от уровня инфляции в Казахстане, обслуживание в казахстанских тенге по курсу маркет-мейкеров). Данное решение обусловлено отсутствием регулярных котировок по указанным облигациям в информационной системе Bloomberg, а также наличием значительного объема этих ценных бумаг в портфелях накопительных пенсионных фондов Казахстана. Рисковый комитет KASE 28 октября 2008 года принял решение при оценке US_JPM_e1 и US_MER_e1 осуществлять расчет их доходности согласно пункту 21-2 внутреннего документа KASE "Методика оценки ценных бумаг". В связи с тем, что названные облигации котируются на KASE в "грязных" ценах (с учетом накопленного интереса), Рисковый комитет KASE решил: - при определении накопленного интереса использовать ставки вознаграждения в текущих купонных периодах, вычисленные по формулам, которые опубликованы в проспектах выпуска указанных облигаций; - при расчете доходности указанных облигаций полученные значения купонных ставок в текущих купонных периодах интерполировать на все последующие купонные периоды обращения облигаций вплоть до даты их погашения. Результаты рыночной оценки US_JPM_e1 и US_MER_e1 с 28 октября 2008 года KASE будет публиковать на своем веб-сайте в соответствующих файлах. [2008-10-29]