/KASE, 10.10.11/ - Рисковый комитет Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 10 октября 2011 года из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZPC1Y10C590 (KZ2C00000388, HSBKb12; 10 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 09.10.07 - 09.10.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,60 % годовых на последний купонный период; 30/360) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) в связи с их досрочным погашением.

С 10 октября 2011 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9978526, при расчете KASE_BC - 0,9985809, KASE_BY - 1,6750621. До указанной даты (К) для индекса KASE_BP был равен 0,9979837, для KASE_BC - 0,9987035 и 1,6750585 для KASE_BY соответственно.

KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.

KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного) вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).

KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного вознаграждения.

Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями.

Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение осуществляется через ограничительный коэффициент.

Ранее по этой теме была опубликована новость KASE "С 10 октября 2011 года облигации KZPC1Y10C590 (KZ2C00000388, HSBKb12) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения" по адресу подробнее

Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на веб-сайте KASE по адресу подробнее

[2011-10-10]