/KASE, 01.11.11/ - Рисковый комитет Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 01 ноября 2011 года из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZ2CKY07B352 (KZ000A0TZYJ6, TXBNb3;
1 тенге, 3,0 млрд тенге; 01.11.04 - 01.11.11; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,80 % годовых на последний купонный период, 30/360) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" (Алматы) в связи с истечением срока их обращения.

С 01 ноября 2011 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9977845, при расчете KASE_BC - 0,9985121, KASE_BY - 1,6784444. До указанной даты (К) для индекса KASE_BP был равен 0,9977899, для KASE_BC - 0,9985131 и 1,6737149 для KASE_BY соответственно.

KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.

KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного) вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).

KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного вознаграждения.

Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями.

Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение осуществляется через ограничительный коэффициент.

Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 01 ноября 2011 года "Облигации KZ2CKY07B352 (KZ000A0TZYJ6, TXBNb3) Дочернего Банка АО "Сбербанк Росcии" (Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения" по адресу подробнее

Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на веб-сайте KASE по адресу подробнее

[2011-11-01]