/KASE, 12.12.11/ - Рисковый комитет Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 12 декабря 2011 года из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC следующие облигации:

• KZ2CKY07B360 (KZ2C00001154, EUBNb2; 100 тенге, 3,0 млрд тенге; 10.12.04 - 10.12.11; полугодовой купон с плавающей ставкой, 7,50 % годовых на текущий последний период; 30/360) АО "Евразийский банк" (Алматы);
• KZ2C0Y05C192 (KZ2C00000958, KONDb1; 1 000 тенге, 3,0 млрд тенге, 11.12.06 - 11.12.11; полугодовой купон 8,80 % годовых; 30/360) АО "Конденсат" (Западно-Казахстанская обл.)

Указанные облигации исключены из представительского списка серии KASE_B* в связи с истечением срока их обращения.

С 12 декабря 2011 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет использоваться поправочный коэффициент (К), равный 1,0009586, при расчете KASE_BC - 0,9988915, KASE_BY - 1,6836043. До указанной даты (К) для индекса KASE_BP был равен 1,0009649, для KASE_BC - 0,9989009 и 1,6833896 для KASE_BY соответственно.

KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.

KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного) вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).

KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного вознаграждения.

Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями.

Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение осуществляется через ограничительный коэффициент.

Ранее по этой теме были опубликованы новости KASE от 12 декабря 2011 года:

• "Облигации KZ2CKY07B360 (KZ2C00001154, EUBNb2) АО "Евразийский банк" (Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения" - подробнее
• "Облигации KZ2C0Y05C192 (KZ2C00000958, KONDb1) АО "Конденсат" (Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения" - подробнее

Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на веб-сайте KASE по адресу подробнее

[2011-12-12]