/KASE, 03.04.13/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 03 апреля 2013 года из
представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC
облигации KZ2C0Y05C861 (KZ2C00000016, официальный список KASE,
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", CBH_b1;
1 тенге, 500,0 млн тенге; 03.04.08 – 03.04.13, индексированный по уровню
инфляции годовой купон, 12,00 % годовых на последний купонный период;
30/360) АО "Caspian Beverage Holding" (Алматы) в связи с истечением срока
их обращения.
С 03 апреля 2013 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9872469, при
расчете KASE_BC – 0,9822322, KASE_BY – 1,6147571. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9871454, для KASE_BC – 0,9821145 и
1,6132690 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 03 апреля 2013
года "Облигации KZ2C0Y05C861 (KZ2C00000016, CBH_b1) АО "Caspian
Beverage Holding" (Казахстан) исключены из официального списка KASE в
связи с истечением срока обращения" по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1188128
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2013-04-03]