/KASE, 03.04.14/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 03 апреля 2014 года
из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC
облигации KZP05Y07C112 (KZ2C00000859, официальный список KASE,
вторая подкатегория категории "долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", BTAIb14; 100 тенге, 10,0 млрд тенге, 03.04.07 – 03.04.14;
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 5,90 % годовых
на отчетный купонный период; 30/360) АО "Дочерняя организация
акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) в связи
с истечением срока их обращения.
С 03 апреля 2014 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9938179, при
расчете KASE_BC – 0,9925303, KASE_BY – 1,6814376. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9938176, для KASE_BC – 0,9925292
и 1,6814367 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 03 апреля
2014 года " Облигации KZP05Y07C112 (KZ2C00000859, BTAIb14)
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА
Ипотека" исключены из официального списка KASE в связи с истечением
срока обращения" на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1216147
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
"Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен на
интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2014-04-03]