/KASE, 24.03.16/ – С 24 марта 2016 года Комитет по индексам и оценке
ценных бумаг (далее – Комитет) Казахстанской фондовой биржи (далее –
KASE) решением от 16 марта 2016 года изменил методику рыночной оценки
акций определенных наименований, описанную внутренним документом
KASE "Методика оценки ценных бумаг" (далее – Методика).
Изменения коснулись акций, включенных в список финансовых
инструментов фондового рынка, по сделкам с которыми KASE осуществляет
клиринговую деятельность (по ним проводятся расчеты по схеме Т+2), при
условии, что данные акции, помимо KASE, торгуются на мировых биржевых
рынках, закрывающихся позже рынка KASE.
Изменения приняты на основании подпункта 1) пункта 3 Положения
о Комитете по индексам и оценке ценных бумаг, согласованы с Правлением
KASE и будут действовать до внесения в Методику соответствующих
поправок.
Действия Комитета вызваны тем, что после закрытия рынка KASE стоимость
данных акций на мировых рынках может существенно измениться. Это
должно учитываться при расчете риск-параметров перед открытием
следующей сессии KASE по данным акциям. Кроме того, влияние на риск-
параметры оказывает волатильность курса тенге к доллару США, а также
изменение кросс-курса валюты котирования данных акций на конкретной
биржевой площадке к доллару.
Согласно упомянутому решению в качестве рыночной цены данных акции на
начало рабочего в Казахстане дня (дня расчета риск-параметров)
используется цена закрытия по акциям этого наименования,
зафиксированная на Лондонской фондовой бирже (LSE) в предыдущий
рабочий день.
При пересчете цен используется средневзвешенный курс доллара США
к тенге, который сложился по итогам утренней и дневной сессий KASE за
прошедший торговый день и кросс-курс доллара к валюте котирования
акций на LSE, зафиксированный в информационной системе агентства
Bloomberg на 09:00 ALT дня расчета риск-параметров.
Если данные акции не торговались на LSE в рабочий в Казахстане день,
предшествующий дню расчета риск-параметров, по причине выходных, или
по ним в этот день на LSE не было заключено сделок, рыночная оценка
данных акций в день расчета риск-параметров осуществляется по обычной
схеме, описанной в настоящее время Методикой, то есть исключительно по
данным рынка KASE.
LSE является наиболее ликвидной западной торговой площадкой, где,
помимо KASE, торгуются данные акции. В случае появления в списке
финансовых инструментов, по сделкам с которыми KASE осуществляет
клиринговую деятельность, иных акций, активно торгующихся на более
западной площадке, например, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE),
рыночная оценка таких акций будет производиться KASE по цене закрытия
NYSE.
Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
По вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен,
все заинтересованные лица могут обратиться в Департамент информации и
статистики KASE по тел.: (727) 237 53 18 или e-mail: info@kase.kz.
[2016-03-24]